juliola2019-03-18 10:55:54
juliola老师可以具体讲一讲这个例子里的基差风险吗？forward的价值计算方式跟futures不一样，而且这个例子前期几个roll都没有对应的卖出现货的S0收入，那它的基差风向体现在哪里呢？
回答（1）
Galina2019-03-18 18:22:37
Galina首先这个地方了解一下就可以的，考试不会具体考察。
这个里面roll体现在提前平仓。
然后所谓风险，是指本来应该对冲66-69=3块钱的损失，但是使用了roll，只能对冲1.7的损失。
我画了个时间轴，方便你理解。
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哦哦好的 谢谢老师
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不客气哒，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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