周同学2025-03-23 19:50:14
周同学解释一下C,D项、自相关函数应该是慢慢变小的啊、哪里错了
回答（1）
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黄石2025-03-24 17:51:56
黄石同学你好。
对于C，若数据存在unit root，则参数估计量的分布在大样本中也不会趋向于正态分布，而是Dickey-Fuller分布。
对于D，若数据存在unit root，则其autocorrelation function通常展现出non-damping（不衰减）的特征，见下图（下图中左侧是单位根序列，右侧是平稳序列，可以看到两个序列的ACF和PACF展现出截然不同的特征）。这一点有些超纲，能找到正确答案即可。
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