蔡同学回答（1）
黄石2025-03-24 17:38:07
黄石同学你好。如果用二叉树的话，你需要使用一个12阶以上的二叉树来求解10天后期权的可能价格。这道题主要考查的是对于theta的理解。Theta衡量的是时间流逝对期权价格的影响，有了theta的取值这道题可以直接进行求解。不过这道题你也可以通过BSM模型算出该期权在距离到期日还有115天时的价格，然后验证一下theta的准确性。
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