王同学2025-03-22 23:33:37
王同学此处是要计算看涨期权价值，最后一步却搞了一个看跌期权，是不是写u错了，还有看涨期权bsm定价公式（倒数第二个）为什么大T写着0.4167而不是0.5，和老师教学不符合啊。还有，题目提供的7.43是什么
回答（1）
黄石2025-03-24 17:34:24
黄石同学你好。
1. 看涨期权的价值在倒数第二步已经算出来了，最后是顺道求解了一下看跌期权的价值。
2. 这里课件上确实有问题，应该是0.5。
3. 这个7.43指的是无股息时根据BSM模型计算出来的期权价格额，这个和解题本身是没什么关联的。但是可以对比一下无股息vs.有股息情形下的看涨期权价格，可以看到股息对看涨期权价格造成的影响是反向的。对于看跌期权的价格，股息造成的影响是正向的。
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