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李同学2019-03-17 22:15:57

老师，为什么组合VaR的计算，不计算权重？623题。谢谢

回答（1）

最佳

Cindy2019-03-18 09:27:29

同学你好，题目给出的VaR就是单个的资产VaR值本身，只不过我们用题目给出的条件，求资产组合的VaR值的时候，代入权重，一步步化简下来，表达式就变成只含VaR,不含权重了，权重被化简掉了，所以我们直接代入单个资产的VaR值进行计算就好了

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