杨同学2019-03-17 21:45:28
杨同学老师您好，我想问一下，copula把两个已知边际分布的变量与高斯或者t分布进行映射，是想要通过已知的多元分布（比如二元正太分布）来解出两个变量在多元分布的相关系数吗？因为现实生活中虽然不知道俩个变量的联合分布概率函数但是概率值是知道的，使映射后的多元联合分布函数等于这个值，就可以解出相关系数。不知道我想的对不对，因为原版书内给出的例子（book 247页）是假设一个相关系数，但是我们要求的不就是相关系数吗
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Crystal2019-03-20 22:25:57
Crystal同学你好，你想的是正确的，原版书给出的例子的意思是，已知两个分布的相关系数，那么同时考虑两个产品以及之间的相关系数，在一定的置信水平下的最大损失是多少。这个如果做到了，那么07年的金融危机就可以避免了
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