周同学2025-03-16 15:00:04
周同学为什么股价模拟和外汇模拟，都是第500天的数据乘以变动比例；而利率模拟是直接加上变动变动数值呢？
回答（1）
黄石2025-03-18 11:06:57
黄石同学你好。这个可以当做业界惯例记住，主要还是为了拟合这些风险因子在现实中展现出来的特征。比方说股票，股价 = 10块钱时变动1块钱和股价 = 100块钱时变动1块钱并不是一个概念。一般来说，我们观测到股价的绝对变动幅度会随着股价规模的上升而上升，但是百分比变动通常更加恒定一些。因此，我们在使用历史模拟法的时候，会使用过去股价的百分比变动，这样就避免了历史期间内股价规模变动带来的影响。而像利率这样的风险因子，其绝对变动幅度相对来说稳定得多，所以我们直接拿历史上的绝对变动幅度来进行模拟即可。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片