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177****36732025-03-12 03:54:07

为什么当利率下降，用久期加凸性衡量债券价格小于真实价格？当利率上升，用久期加图形衡量债券价格大于真实价格

回答（1）

黄石2025-03-12 10:29:53

同学你好。这个主要是受到了更高阶的债券价格对利率的导数的影响。这个结论的话不在考纲当中，同学简单了解一下即可。

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