流同学回答（1）
黄石2025-03-12 10:02:54
黄石同学你好。注意VaR本身是一个类似于单尾的概念，99% VaR就是损失分布的99%分位数、有1%的损失大于VaR。+/-2.58的话是双尾情况下分布两边的分位数，各自是标准正态分布中的0.5%和99.5%分位数，二者在分布中围成的面积等于99%。如果这里用2.58计算的话，那么有99.5%的损失大于VaR、计算的就变成99.5% VaR了。
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