吴同学2025-03-06 21:37:12
吴同学cash received =QFP×CF+AI 没理解
回答（1）
杨玲琪2025-03-10 12:04:59
杨玲琪同学你好，
在长期国债期货中，期货有一个标的资产的报价QFP，这个报价是净价。但是期货有很多可供选择的可交割债券，这些可交割债券价格各不相同，所以具体交割某一个债券时对期货报价需要进行调整，这个调整是采用CF这个转换因子实现的，这个转换因子是交易所结合一定的假设计算出的1单位面值可交割债券在交割月第一天的净价。综上，在交割长期国债期货时，当空头方选定了某一个可交割债券后，交割获得现金流就应该是QFP×CF+AI，×CF是对标准报价就实际交割债券进行的价格调整，+AI是因为报价是净价，而实际交易价需要调整为全价。
希望能解答你的疑惑，加油！
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