王同学2025-03-05 14:06:26
王同学老师好，多头看涨期权头寸的收益是有下限的，损失最多不会超过期初支付的期权费（若S < K，看涨期权多头可以选择不行权，最大损失 = 期权费）。但是其收益并没有上限，标的资产涨的越高，期权收益越高。因此，看涨期权多头的收益是正偏的。 不理解的点在于，右偏是偏离右，大部分面积在左侧，在右边有较长的尾巴。但多头看涨期权满足这样的特点吗？跟我们常见的右偏图形好像不太符合
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黄石2025-03-09 10:44:49
黄石同学你好。左侧一般是较小的收益和较小的损失，而右侧拖着长尾意味着有小概率获得较大的收益，这是契合看涨期权多头的收益情况的。
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