王同学2025-03-04 08:32:23
王同学老师好，在这个表格里，ten year key rate shift在15年期的spot rate maturity对应的数字为什么不是0，而是1？
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黄石2025-03-09 10:25:12
黄石同学你好。因为这里只有三个关键利率，而根据关键利率建模的假设，对于比期限最长的关键利率（即10年期关键利率）期限还长的利率，我们假设10年期关键利率上升一个基点、这些期限更长的利率也会上升一个基点。所以此处对应的数字是1。
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