王同学2025-02-24 20:49:13
王同学老师好，能不能这样理解：1）参数法parametric method讲述的是对单一资产var的不同口径计算；2）delta normal和delta gamma是对投资组合var值的计算；3）以及其实是将第3门中唯二价格与利率不是线性的产品（债券与期权）的估值，放在第四门中进行展开讲解，对吗？
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黄石2025-02-26 09:38:57
黄石同学你好。
1/2. parametric method可以计算单一资产的VaR，也可以计算组合的VaR。delta normal & delta gamma都是典型的参数法，它们可以应对一些包含复杂产品（如衍生品、债券）的组合。FRM一级中主要要求掌握如何使用delta normal & delta gamma来计算期权和债券的VaR。
3. 的确是将这两种非线性产品单独拎出来进行讲解，不过一级中学习的期权是与股票有非线性关系，二级才会学习固定收益期权。
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