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李同学2025-02-20 13:01:57

老师这里为什么说净现金流是支GBP的本息，净现金流不是借USD支GBP本息吗？

回答（1）

黄石2025-02-21 09:40:51

同学你好。这里说的是借USD + currency swap这两个头寸整体的净现金流。Currency swap中收USD本息的现金量和借USD中支USD本息的现金量相互抵消了，最后剩下的现金流就是支GBP本息。

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