周同学2025-02-18 22:24:25
周同学为什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，这个公式，这个不是求远期期货价值的公式吗？
回答（1）
黄石2025-02-20 09:45:57
黄石同学你好。这是因为swap可以被看作是一系列期限不同的远期合约的组合：interest rate swap = 一系列FRA的组合；currency swap = 一系列外汇远期的组合。因此，我们可以通过这一系列远期合约来获得swap的价值。不过这种做法近些年来考的很少，主要还是掌握债券的复制法。
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