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李同学2025-02-18 18:27:02

老师，我这么理解对吗？通常随着到期日的临近，St会趋近于Ft，但由于对冲的合约里的underlying asset与你原先long/short的asset不同或者两份合约的期限不一致，导致St不等于Ft，basis risk产生.

回答（1）

黄石2025-02-20 09:21:35

同学你好。正确的。

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