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yaohao2025-02-18 09:30:22

没听懂，为什么upward的线的ytm在coupon上升时会下降，短期的权重上升，downward的线下coupon上升时，短期的权重也是上升

回答（1）

黄石2025-02-18 10:32:04

同学你好。因为ytm是spot rate的加权平均，权重是现金流的量。如果coupon上升，那么早期现金流变大、对应短期spot rate的权重也会上升。这不会受到利率曲线是向上还是向下倾斜的影响。

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