周同学2025-02-07 22:21:49
周同学老师，根据时间序列设模型Yt=δ+θ Yt-1+ εt，那△Yt=Yt-Yt-1=δ+(θ-1)Yt-1+εt;又因为时间序列稳定性是要求：Yt-1前面的系数：绝对值 θ-1＜1；所以应该是-1＜ θ-1＜1啊？为什么视频里面直接就要求的是-1＜ θ＜1？
回答（1）
黄石2025-02-10 10:10:41
黄石同学你好。注意在AR模型中，如果Y_t = δ + θ*Y_t-1 + ε_t中的θ的绝对值等于1，则称数据是不平稳的、存在单位根。
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