Dnbfkemskshck2025-01-30 07:18:03
Dnbfkemskshck不理解为什么偏自相关系数函数移除了Y（t-1）...Y（t-h+1）的影响，而自相关函数没有移除影响
回答（1）
黄石2025-02-05 11:25:55
黄石同学你好。因为partial autocorrelation是来自于回归中的斜率系数的。根据多元回归的定义，以b_h为例，它衡量的是假设其它解释变量都不变（即Y_t-1、Y_t-2、...都不变），Y_t-h变动一单位带来的Y_t的变动，所以它移除了Y_t-1、Y_t-2、...的影响。Autocorrelation本质上就是在计算相关系数（只不过是Y_t与自己滞后项之间的相关系数），无法像回归中那样控制其它变量都不变。
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