周同学2025-01-21 21:14:31
周同学t-statistic与t分布之间的区别，另外，这个例题中，N的大小不知道，所以用T分布与Z分布不确定是吧？不是说有了t-statistic就是用t分布吧，谢谢
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黄石2025-01-24 12:28:57
黄石同学你好。t-statistic是test statistic，也就是检验统计量。这个概念本身和t分布没有什么关系，每种假设检验的检验统计量都会服从特定的分布，在FRM一级中很多时候这个检验统计量服从的是t分布。对于回归系数的假设检验，首先我们可以证明当样本容量趋向于无穷时，beta会趋向于正态分布，不过有限样本中对于beta的假设检验一般用的是t分布，自由度为n - k - 1（n：样本容量；k：解释变量个数），这种检验的表现通常更好。在FRM中，见到对于回归单个系数的假设检验直接默认t-statistic ~ t(n - k - 1)即可。
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