王同学回答（1）
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黄石2025-01-20 11:11:08
黄石同学你好。这部分原版书上讲的不太清晰，简单了解一下即可。根据如下假设，可知样本中每一对（yi, xi）之间都是独立同分布的，这意味着误差项也是独立同分布的。对于这条假设，一个更常见的描述是，误差项之间没有自相关性（来自独立）且方差相同（来自同分布），即zero autocorrelation & homoskedasticity。这两个假设通常也被称为球形扰动项假设，是Gauss-Markov theorem（即OLS为BLUE）成立的最重要条件之一。
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