流同学2025-01-18 20:22:46
流同学这里的计算百分之九十五的VAR为什么公式里要再乘于一个P
回答（1）
黄石2025-01-20 09:32:54
黄石同学你好。因为这里题目给到你的都是股票回报率的信息，你用这些信息算出来的VaR是一个以%计的VaR。但是从选项中我们发现这里实际要我们计算的是期权的以$计的VaR，这要求我们得先计算出来一个以$计的stock VaR，然后再乘以|delta|。所以这里最后还要乘上一个P，帮助我们从stock VaR(%)转换至stock VaR($)。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片