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天堂之歌

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Christie2019-03-13 21:18:20

老师 请问这道题为什么delta小于0呢？

回答（1）

Cindy2019-03-14 17:39:39

同学你好，因为前一步为了达到gamma中性我们是卖出了期权的，如果是卖出看涨期权的话，那么delta就是负的呀，此时应该买入股票对冲，如果是卖出看跌期权的话，那么delta就是正的，此时应该卖出股票对冲

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