彬同学2019-03-13 17:13:43
彬同学老师，这题看不太懂，可以分析一下么，谢谢
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Cindy2019-03-13 18:00:17
Cindy同学你好，当标的资产有分红的时候，股价会下降，这会引起期权delta的变化，而delta趋近于1的时候，变化是最剧烈的，影响最大的肯定是delta最大的期权，当期权是in the money的时候是最大的，所以int the money的期权的变化幅度最大，同理，out of the money的期权的delta是最小的，所以out of the money的变化是最小的，d选项说at the money变化是最大的，说错了
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明白了，谢谢老师
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那视频里面说的在at the money的时候变动最大，只得是从开始到结束的这一段时间内，delta随着时间不断接近到期，他的变动幅度是最大的么，假设是看涨期权的话最终是等于0.5么
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同学你好，老师看不到你所说的视频，不过根据你的描述，at the money的时候，delta不是最终等于0.5的，delta的数值最终等于多少我们是不知道的，随着时间不断临近到期，delta的变化确实是越来越不稳定的
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