王同学2024-12-09 15:35:30
王同学老师，为什么马科维茨的理论叫做均值方差模型？此处，我们常用的坐标轴里，x轴是风险，y轴是收益；与均值、方差是什么关系？
回答（1）
最佳
黄石2024-12-10 10:41:51
黄石同学你好。因为马科维茨的现代投资组合理论以均值来刻画预期收益，以方差来刻画风险（不过一般来说我们更多用的是标准差，也就是方差开根号，因为方差的单位其实不好解读，比方说收益的单位是%，那么收益方差的单位就是%^2，而标准差的单位和收益本身是一样的，是%）。常用的坐标轴中，横轴是风险，由标准差衡量，纵轴是预期收益，由收益率的均值衡量。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片