黄石2024-11-22 17:37:13

同学你好。这个要通过偏自相关系数的定义来看，见下图。简单来说，偏自相关系数是通过做回归得到的：一阶偏自相关系数是yt对yt-1做回归、得到的yt-1前面的系数；二阶偏自相关系数是yt对yt-1和yt-2做回归、得到的yt-2前面的系数；以此类推。这些不同阶数的偏自相关系数所构成的就是PACF。

若数据服从AR(1)，yt = a + b*yt-1+ e，那么对这组数据做回归：yt对yt-1做回归，得到b^，这是一阶偏自相关系数的估计；yt对yt-2做回归，此时得到的yt-2前面的系数估计应不显著不等于0，因为yt = a + b*yt-1+ e可被写作yt = a + b*yt-1 + 0*yt-2 + e，对服从这样一个过程的数据做回归，得到的yt-2前面系数的估计也应不显著不等于0（即统计意义上等于0）。