王同学2024-11-11 23:09:41
王同学减收益，加收益是为什么？
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黄石2024-11-14 09:19:05
黄石同学你好。这个本质上是无套利推导得到的结果。从定性的角度理解，spot price是在现货市场上现在买入资产的价格，forward price则是未来买入资产的价格。如果资产从当前到远期合约到期这一段期间内会产生收入，那么在现货市场上买入资产的投资者能够获得这部分收入，而通过远期合约买入资产的投资者则不能（因为到期时他才能买入资产）。对此，forward price理应下调、以补偿通过远期合约买资产的投资者损失的这部分收入。反之，如果资产在这段期间内会产生成本，那么forward price就会上调。
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