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韩同学2024-11-07 11:57:23

他问我看涨和看跌期权价值差的上下限，那我不就可以去把期权上下限算出来，看涨最大是40看跌最小是0，差值最大不就是40吗

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回答（1）

黄石2024-11-08 10:49:10

同学你好。不能这么算，每个期权的上限或下限都是在某一特定极端情况下得到的，而这些极端情况不能直接结合。对于美式期权的put-call parity（实际上是inequality），推导见下图。

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