今同学2024-11-07 00:21:41
今同学可以把VAR值所有的公式都列出来吗？做题发现有些关于算portfolio的VAR值，有些加了权重，有些没加……是因题而异吗？
回答（1）
最佳
黄石2024-11-07 11:09:08
黄石同学你好。对于单一资产，在正态分布假设下的VaR公式见图1。对于组合（如期权、债券等），delta-normal & delta-gamma approximation的公式见图2。对于组合的VaR，这个一级考的不多，见图3。如果组合中头寸的VaR是以百分比计的，那么计算组合VaR（%）时需要考虑权重；如果组合中头寸的VaR是以金额计的，那么计算组合VaR（$）时就不用考虑权重了，因为权重会反映在金额里。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片