155****8226回答（1）
黄石2024-11-07 10:51:16
黄石同学你好。一般来说fixed-for-floating只能说明互换中一方按fixed rate支付，一方按floating rate支付，不能直接说明具体的现金流方向。但是注意题目中明确表明了treasurer要hedge against rising interest rates，也就是他要对冲利率上升的风险。为了对冲该风险，他应该进入一个当利率上升时能够获利的头寸，也就是进入一个支固定收浮动的互换（支付的现金流是固定的，但收到的现金流会随着利率的上升而上升）。
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