黄石2024-11-07 10:36:30

同学你好。注意这里的原假设是一系列自相关系数都等于0，如果我们拒绝原假设，意味着数据之间还是存在着一些规律的，这时我们可以使用ARMA模型来去建模。

不过这边课件上的逻辑确实稍微有点怪，我这边给你做一些实证研究方面的补充。其实BP检验和LB检验很多情况下都是用作模型验证的。比方说我跑了个AR(1)模型，我担心这个模型不足以捕捉到数据中所有的规律和动态，此时我可以利用模型残差的数据去进行一个BP或者LB检验。这里的思路是，如果模型捕捉到了数据中所有的规律和动态的话，那么模型的残差理应是一个白噪声序列（不包含任何的规律）；反之，如果模型没有捕捉到数据中所有的规律，那么剩下的那些规律则必然隐含在残差里，这时残差就不应是白噪声了。因此，我们可以对残差进行一个BP或者LB检验，如果没有拒绝原假设，那么我们就认为模型残差是白噪声、模型已经捕捉到了数据中所有的规律；如果拒绝了原假设，那就意味着模型还需要进一步完善。你可以通过这样一套逻辑来理解BP和LB检验是在做什么。