蛋同学2024-11-06 00:10:13
蛋同学这里拒绝源假设，那么自相关系数不都等于0，就可以使用ARMA模型了对吗？另外我还有个问题，ARMA的公式里并没有看到ρ的存在，为何这个假设检验会用于判断是否可以用ARMA？
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黄石2024-11-06 17:15:46
黄石同学你好。可以这么理解。这两个检验本质上是在检验一个序列是否为白噪声。白噪声有着均值为0、方差恒定且所有自相关系数都为0的特征。其中，均值为0和方差恒定这两点我们能直观地从图像上看出，需要检验的主要是自相关系数是否都为0。在BP或LB检验中，如果我们不拒绝原假设，那么就意味着在特定滞后阶数下的自相关系数都等于0，相当于是一定程度上认为序列是白噪声。那既然序列是白噪声，我们也就没有使用ARMA模型去建模的必要了。
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“那既然序列是白噪声，我们也就没有使用ARMA模型去建模的必要了。”这句没懂...
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同学你好。白噪声是一种非常“干净”的序列，均值为0，方差恒定，且最重要的是没有任何的自相关性。换言之，在这种序列中没有什么规律可循。而ARMA模型则是为了去捕捉平稳时间序列中的规律和动态，所以对于白噪声序列我们没有必要用ARMA模型去建模。
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