Lili2024-11-05 08:26:09
Lili这个forward bucket01的概念和前面讲的DVDF的逻辑是否一致？
回答（1）
黄石2024-11-06 16:02:32
黄石同学你好。逻辑是一致的，只不过对于利率期限结构的变动的假设不一致。在DVDF中，我们假设远期利率期限结构整体平移1基点，然后去评估债券价格的金额变动；在forward bucket 01中，我们是假设远期利率期限结构中某段期间内的远期利率整体变动1基点（比方说0 - 2年期间所有的远期利率全部变动1基点，其余远期利率保持不变），然后去评估这一变动对债券价格带来的影响。
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