蛋同学回答（1）
黄石2024-11-06 15:13:45
黄石同学你好。这里的A和B都是风险资产，是此处假设的市场上唯二可被投资的风险资产。
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这题说这两个风险资产都是在有效前沿上，为什么得出两者的比例恒定的结论？
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同学你好。这里我们假设市场上有且只有这两个风险资产，那么有效前沿上只应有这两个资产构成的组合（不同的点上资产的权重不同）。接下来，从无风险资产出发、对这条有效前沿做切线，切点就是市场组合。在该切点上，组合中资产的权重应为资产各自的市值比上组合的总市值。这个背后的推导不需要了解，是市场组合的定义，记住该结论即可。
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