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Lili2024-11-04 18:19:26

风险为什么变成1.111？

回答（1）

黄石2024-11-06 14:59:39

同学你好。标准差是满足正齐次性的风险测度指标，即sigma(aX) = a*sigma(X)。这边随着贷款1的体量上升1%，即X1变为1.01*X1，其标准差变为了sigma(1.01*X1) = 1.01*sigma(X1) = 1.01*1.1 = 1.111。

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