蛋同学2024-11-03 16:45:58
蛋同学我记得有一个公式是说由于future存在驻日盯市的制度，导致future的持有成本更高，收益率不如forward，请问具体是什么知识点？在哪个部分具体有说？
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杨玲琪2024-11-05 12:34:43
杨玲琪同学你好，
如果是从逐日盯市的角度分析的话，通常要看利率与期货价值之间的关系，正向关系与反向关系是不同的。这个内容出现在Forward and Futures Price这个部分，在介绍完无套利定价之后对Futures和Forward价值的情况进行了展开。
如果你想了解的是Forward rate与Futures rate之间的关系的内容那么应该出现在Eurodollar Futures这一部分的convexity adjustment知识点处。
希望能解答你的疑惑，加油！
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