学同学回答（1）
黄石2024-11-05 15:53:53
黄石同学你好。简单来说，delta的取值会随着股价的变化而变化。在二叉树上，不同的节点上股价不同，因此delta也会不同。具体看一个例子，见下图图1（股价二叉树）与图2（对应每个节点上的期权价值）。在当前，期权的delta = (f_u - f_d)/(S*u - S*d) = (1.4147 - 9.4634)/(60 - 40) = -0.4024。在股价为60的节点，期权的delta = (0 - 4)/(72 - 48) = -0.1667。
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