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回答（1）
黄石2024-11-05 15:47:59
黄石同学你好。没太明白同学的意思。这边我们要做的是通过债券A和债券C的现金流去复制债券B的现金流，然后根据一价定律（未来现金流相同的两个资产当前价格应相等）来去对债券B进行定价。定义债券A所需份数为X1，债券C所需份数为X2。首先复制一年后的现金流：X1*(100 + 2.875/2) + X2*(100 + 6.25/2) = 100 + 4.5/2（即X1份债券A和X2份债券C在一年后的现金流等于债券B在一年后的现金流）。接下来，复制半年后的现金流：X1*2.875/2 + X2*6.25/2 = 4.5/2。最后求解X1与X2即可。债券B的价格 = X1*债券A的价格 + X2*债券C的价格。
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