今同学2024-10-31 21:38:26
今同学当我long basis的时候也就是持有资产并卖出futures，此时basis变大我benefit。那采用stack and roll策略时，也是持有并卖出期货，为什么此时basis变大，它就会loss？
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杨玲琪2024-11-02 17:30:14
杨玲琪同学你好，
在分析long the basis时，是将持有的一份现货头寸与期货对冲头寸结合在一起进行分析，而在stack and roll的分析中，是仅针对期货对冲头寸进行分析，分析的是每期的平仓价格（接近于现货价格）与新一期的建仓价格之间差异造成的基差，两种分析中分析的对象是不同的，无法比较。
希望能解答你的疑惑，加油！
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