韩同学回答（1）
Michael2024-11-01 17:28:34
Michael同学你好，题目考察了delta normal这个方法，这个方法因为只考虑到了一阶的变化所以和真实值产生了估计上的差异。这个差异的大小主要取决于两阶变化量，也就是gamma，所以只要选择gamma最小的就行，因为股价是40，所以要挑选执行价格和40越远的期权（gamma在ATM的时候最大，其他时候就小），答案是X=50.
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