好同学回答（1）
最佳
杨玲琪2024-11-01 13:45:54
杨玲琪同学你好，
这道题考察的是FRA结算金额的计算。银行是支固定的一方，也就是买方。约定的利率是签订日一年后的3个月利率。本金是10,000,000，约定利率为2.25%，因为现在已经过了一年，所以当前就是结算日，当前市场利率为实际利率即1.8%（其他两个利率为干扰项）。因此，当前结算金额按照实际FRA的结算金额公式（计算3个月后实际交易交付金额再按一次复利折现到当前作为FRA的结算金额）计算为：
(10,000,000×(1.8%-2.25%)×0.25)/(1+1.8%×0.25)=-11,200
希望能解答你的疑惑，加油！
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讲得很清晰，谢谢
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