季同学2024-10-30 19:36:22
季同学控制变量这里不懂，和那两个公司有什么不同啊
回答（1）
黄石2024-11-05 09:16:56
黄石同学你好。举个例子。假设我当前要对期权A进行定价，由于A没有确切的解析解价格（例如BSM公式得出的价格），我们需要使用蒙特卡洛模拟。Control variates的思路在于，对于期权A，我们去找到另一个与其紧密相关的期权B。但是，期权B不但可以通过蒙特卡洛模拟进行定价，也有具体的解析解定价。由于期权A与期权B高度相关，那么我们认为它们俩的定价错误也是高度相关的。因此，我可以先研究一下期权B的蒙特卡洛定价与解析解定价之间的误差，然后用这些误差来修正期权A的蒙特卡洛定价、使其更为精准。
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