季同学2024-10-30 18:05:07
季同学s^2不是等于n/（n-1）cgema^2吗
回答（1）
黄石2024-11-05 09:15:43
黄石同学你好。这是蒙特卡洛估计的标准差。蒙特卡洛模拟在分布假设的基础上通过随机抽取随机数的方式来去模拟变量未来的情况。比方说我想对期权进行定价，我可以通过以上方法模拟未来成千上万种股票的价格情境。对于每一个股票价格，我们都能计算出期权的payoff，然后将这些payoff按无风险利率折现回来后取平均即可得到对期权价格的一个估计。由于我们最后是要对一系列不同的payoff取平均，所以基于蒙特卡洛模拟得到的期权价格估计其实和样本均值估计很类似。样本均值估计量的标准差（即标准误）等于样本标准差除以根号下n，对应此处蒙特卡洛估计的标准差等于模拟得到的结果的标准差除以根号下n（此处n为模拟的次数）。
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