你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

韩同学2024-10-29 11:23:38

BSM中价格和收益哪个是几何布朗运动的，几何布朗一定是正态分布吗

回答（1）

黄石2024-10-29 11:36:47

同学你好。BSM模型中假设股票价格服从几何布朗运动。根据伊藤引理可证在几何布朗运动下，连续复利收益率服从正态分布，股价服从对数正态分布。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录