152****6172回答（1）
黄石2024-10-28 11:20:34
黄石同学你好。是的，conditional VaR是ES的别称，ES有时还被叫做expected tail loss (ETL)。压力VaR和压力测试这两个概念有相近之处，但也有不同。压力VaR考虑的是：给定压力期间，未来一段时间内（如一天内、十天内等）大概率下公司将要面临的最大损失，或小概率下公司将要面临的最小损失。压力测试则是研究在一整个压力期间中，公司能否挺过去。它们二者类似的地方在于都考虑了压力期间，但重大区别在于时间线的不同：压力VaR考虑的时间线通常是1 - 10天（市场风险），最多就是一年（信用风险 & 操作风险），而压力测试考虑整个压力期间的时长，这个期间可以很长。
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