Lili2024-10-27 13:23:20
Lili讲的太晕了 一点都听不懂。。。
回答（1）
黄石2024-10-28 10:44:43
黄石同学你好。对于QFP的计算掌握步骤、多做练习即可。步骤如下：
1. 将已交割债券的当前净价加上应计利息得到脏价。
2. 计算从当前到债券到期日之间将收到的票息的现值。
3. 用步骤 1 中的金额减去步骤 2 中的金额，再按无风险利率向前复利至债券交割时点，得到期货价格（脏价），此处用的是期货定价公式。
4. 通过减去交割时的应计利息，将债券的期货价格（脏价）转换为期货价格（净价）。
5. 交割债券的期货价格（净价）等于期货报价乘以转换系数。因此，步骤 4 中的值除以债券的转换系数即可得到期货报价。
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