133****2777回答（1）
黄石2024-10-28 10:15:02
黄石同学你好。对于期权的多头而言，theta绝大部分情况下都是负数，因为随着时间的流逝期权会变得越来越不值钱。特例是深度价外欧式看跌期权的多头，该头寸的theta为正。但是注意以上讨论全部是基于多头而言。这道题考查的是空头，空头的希腊字母和多头的希腊字母永远都是一正一负（因为多空双方本就是一方赚另一方就亏，是零和游戏），比如说多头的theta是-0.1，那么空头的theta就是0.1。因此，根据期权多头theta的性质，可得期权空头的theta绝大部分情况下都为正，偶尔为负。
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