天堂之歌

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michael kaiser2024-10-27 11:25:47

Unexpected loss到底是等于wcl-el还是等于var-el

回答(1)

黄石2024-10-28 10:09:38

同学你好。WCL和VaR是一回事。比方说在信用风险计量中,我们定义WCL为一年当中99.9%的情况下最大的损失,这其实就是一个1-year 99.9% VaR的概念。

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