蛋同学回答（1）
最佳
黄石2024-10-28 10:02:46
黄石同学你好。首先明确gamma衡量了delta对于标的资产价格的敏感性。因此，gamma越大，意味着delta对于标的资产价格越敏感。在学习delta时，我们说delta随着期权临近到期会变得越来越不稳定，见下图。图中可见当期权还有10天到期时，随着股价发生变动delta的变动更为剧烈（相较于更长到期时间的情况）。因此，当期权临近到期时gamma是更大的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片