季同学2024-10-24 19:59:55
季同学为什么后面要加自协方差，不加斜方差。是不是以后加自协方差的都是加零啊
回答（1）
黄石2024-10-25 10:21:21
黄石同学你好。因为这里括号中的两个变量是e_t和e_t-1，计算e_t + theta*e_t-1的方差时考虑的协方差项本质上是e_t和自己滞后项之间的协方差，根据定义这就是自协方差（自协方差就是变量与自己滞后项之间的协方差，它本质上就是协方差，只不过因为其特性我们赋予其一个特殊的命名）。白噪声自己与自己的协方差为0，但其它平稳时间序列的自协方差不一定为0，可以是某个常数。
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